Matematycznie średnia matryca autokorelacji
Załóżmy, że masz serie N czasu xts klasy. Możesz zaproponować sposób np. Istniejącej funkcji do obliczania średniej kroczącej ruchomej okna. Więc masz na przykład 10 serii czasowych Pierwszym krokiem jest wyliczenie 60-dniowej korelacji pomiędzy pierwszą a drugą, pierwszą i trzecim, pierwszym i czwartym, i tak dalej Drugi krok to obliczyć średnią dla tej wartości korelacji. Pierwszego cyklu. Po wyprzedzeniem jednego dnia i rozpocznij cały proces pierwszy i drugi krok. Wyniki to seria czasu z średnie wartości korelacji. Czy ktoś pomoże znaleźć skuteczny sposób to zrobić. To jest struktura moich danych. Spóźnij masz wszystkie serie w ramce danych o nazwie X, w pierwszej dziesiątce zmiennych. Wtedy jeśli nie masz ich w danych ramka, to myślę, że najprostszym sposobem jest utworzenie ramki danych - pod warunkiem, że szeregy czasowe mają tę samą długość. Aby wykluczyć przekątną 1 s z macierzy korelacji, możesz najpierw zdefiniować funkcję obliczającą średnią wszystkich wartości poniżej prze